投資理論の基本を勉強したので、エクセルを使って実際の株価から標準偏差などを計算してみる。実践編。
どの株価でも良かったが、例として三菱UFJFGで行う。今保有しているし…。あがれぇ。
また、日経平均の標準偏差を割り出し、相関係数を出して、（三菱UFJFGとの）相関の度合いを調べる。
自分で集めるなり、なんなりして、データを集める。今回使用するデータは日経平均/三菱UFJFG、どちらも2019年のデータ（9月まで）で行う。
「マイクロソフトオフィス2000という、旧石器時代のエクセルを使用している」 and 「完全な独学」なので、参考にする際は注意してほしい。
平均の計算
まずは株価の平均を出す。
挿入→関数→AVERAGE関数→計算するセルの範囲を選択→OK
エクセル操作。挿入→関数をクリック。
AVERAGE関数を選択。
セルの範囲を選択してok。
三菱UFJファイナンシャルグループ2019株価平均。
標準偏差の計算
次は標準偏差。エクセル使をうと（標準偏差を出す関数で）一瞬で出る。いちいち手計算しなくてよいの、まじでありがたい。
挿入→関数→STDEV関数→計算するセルの範囲を選択→OK
標準偏差を算出するSTDEV関数。
標準偏差30.56ということなので、株価は、平均の株価539.887円に対して68.26%の確率で±30.56056円（509.32円~570.44円）になるということが計算できた。
また、95.44%の確率で、539.887円の±61.12112円（478.76円~601.01円）とも計算できた。
変動係数・相対標準偏差の計算
次は変動係数を計算する。
変動係数とは、”相対的なばらつき度を表す指標の一つ”。
変動係数とは”標準偏差σを平均μで割り、100を掛け(％表記した)もの”
( 30.56056(標準偏差) / 539.8873(平均) ) * 100 = 5.660545 (%)
単位のない数になり、相対標準偏差とも呼ばれる。
平均値が異なる二つのばらつきを比較する場合になどに使用する。
さて、同じようにして日経平均の平均、標準偏差、変動係数も計算する。
2019年9月までの日経平均標準偏差など
- 平均：21213.97
- 標準偏差：506.0569
- 変動係数：2.3852
日経平均の変動係数は2.3852（%）なので、三菱UFJFGのほうが、ばらつきの度合いが高い。リスクが高い（≒不確実性が高い）ということになる。
共分散・相関係数の計算（相関関係を計算する）
今度は日経平均と三菱UFJFGとの相関関係について計算していく。
共分散を計算して、相関係数を割り出す。
相関係数によって、どれだけの強さで相関しているかどうかがわかる。
共分散は
それぞれの偏差（リターンと平均値の差）を計算し、それを掛け合わせる。そしてその平均値である。
(30.56056（三菱UFJFGの標準偏差） * 506.0569 (日経平均の標準偏差)) / 2 (平均。データ数)
= 7732.691
7732.691となる。
共分散はプラスかマイナスかが指標。
数の大小は関係ない。
相関の強さは表さない。
この場合は、プラスの値なので、三菱UFJFGと日経平均は正の相関にあると言える。
そして共分散から、相関関係の強さを表す相関係数を計算する。
相関関係は、”共分散を２つの変数の標準偏差の積で割ったもの”
7732.691（共分散）/ ((30.56056*506.0569 (標準偏差の積))
=0.5
相関の強さは
±0.7~±1 :強い相関がある
±0.4~±0.7 :中程度の相関がある
±0.2~±0.4 :弱い相関がある
±0 ~±0.2 :ほとんど相関がない
となるなので、三菱UFJFGと日経平均には中程度の相関があるとわかった。
日経平均が上昇すれば、中程度の相関で、三菱UFJFGも上昇する（下落も同様）。
総評
とりあえずこんなところで。
予想していたよりも簡単だった。そしてめちゃくちゃ楽しい。
エクセル使うと一瞬なので楽。
今は論理株価なども勉強しているので、次回計算してみたい。
